پروژه حسابداری نظریه پرتفوی

پروژه حسابداری نظریه پرتفوی

چکیده

طبق نظریه تئوری سبد اوراق بهادار فرض می‌شود که سرمایه گذاران ریسک گریزند . بدین معنی که از بین دو دارایی با نرخ بازده برابر، دارایی‌ای را انتخاب می‌کنند، که سطح ریسک پایین‌تری داشته باشد .سرمایه گذارانی که نظریه نوین پرتفوی را پذیرفته‌اند بر این باورند که حریف بازار نیستند .بنابراین انواع گوناگونی از اوراق بهادار را نگهداری می‌نمایند، تا بازده مورد انتظارشان با متوسط بازده بازار برابر شود و در نتیجه مجموعه‌ای متنوع از اوراق بهادار را نگهداری می‌کنند تا بتوانند به نرخ بازدهی مطلوب که نزدیک به نرخ بازده بازار است دست یابند .یکی از راههای کنترل ریسک سرمایه گذاری ،تشکیل پرتفوی بهینه سهام است. برای انتخاب پرتفوی بهینه سهام روش‌های مختلفی وجود دارد؛ از جمله این روش‌ها در تحقیق حاضر استفاده از مدل‌های مارکویتز و ارزش در معرض خطر می‌باشد.

نوع فایل: ورد word قابل ویرایش
تعداد صفحات: 43
قیمت: 10000 تومان

(نظریه پرتفوی)

رشته : حسابداری دولتی

فهرست مطالب

چکیده : 2
نتیجه گیری 3
مفاهیم پایه در نظریه‌ی نوین پرتفوی 4
۱. مقدمه 4
۲. شیوه‌های ارزیابی و انتخاب سهام 5
1-2 تجزیه و تحلیل بنیادی 5
۲-۲ تجزیه و تحلیل فنی 6
۳. نظریه نوین پرتفوی اوراق بهادار 8
۴. فرایند مدیریت پرتفوی 10
۵. ریسک و بازده سرمایه گذاری 11
1-5 نرخ بازده 13
۵-۲ ریسک 18
۶. مسئله انتخاب پرتفوی 28
1-6 ارزشی اولیه و پایانی 29
2-6 رکودستیزی و ریسک گریزی 32
3-6 مطلوبیت 33
۶-۴ مطلوبیت نهایی 34
۶-۵ معادل قطعی و صرف ریسک 38